期货交易中,技术指标是投资者分析市场走势的重要工具。这些指标通过复杂的数学公式,将价格和成交量等历史数据转化为可视化的信号,帮助投资者识别趋势、判断买卖时机。汇总了期货走势中常用的技术指标公式,并对其进行通俗易懂的解释。
趋势指标
1. 移动平均线 (MA)
MA(n) = (P1 + P2 + ... + Pn) / n
其中:
P1, P2, ..., Pn 为过去 n 个时期的收盘价
n 为移动平均线的周期
移动平均线可以平滑价格波动,显示价格的整体趋势。
2. 指数移动平均线 (EMA)
EMA(n) = (2 P + (n - 1) EMA(n-1)) / (n + 1)
其中:
P 为当前时期的收盘价
EMA(n-1) 为前一期的指数移动平均值
n 为指数移动平均线的周期
指数移动平均线比移动平均线对最新价格的反应更灵敏。
3. 布林带 (BB)
中轨 = MA(n)
上轨 = MA(n) + (2 σ)
下轨 = MA(n) - (2 σ)
其中:
MA(n) 为移动平均线
σ 为过去 n 个时期的标准差
布林带显示价格围绕移动平均线的波动范围,当价格突破布林带时,可能预示着趋势的改变。
震荡指标
1. 相对强弱指数 (RSI)
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
RS = EMA(U) / EMA(D)
其中:
U 为过去 n 个时期内上涨的平均值
D 为过去 n 个时期内下跌的平均值
n 为 RSI 的周期
RSI 衡量市场中多头和空头的相对强度,当 RSI 接近 70 时,市场可能处于超买状态;当 RSI 接近 30 时,市场可能处于超卖状态。
2. 随机摆动指标 (Stochastic)
%K = (C - L) / (H - L) 100
%D = SMA(%K, n)
其中:
C 为当前时期的收盘价
L 为过去 n 个时期的最低价
H 为过去 n 个时期的最高价
n 为随机摆动指标的周期
随机摆动指标衡量价格在一定范围内的波动幅度,当 %K 和 %D 同时接近 80 时,市场可能处于超买状态;当 %K 和 %D 同时接近 20 时,市场可能处于超卖状态。
3. 平均真实范围 (ATR)
ATR = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n
TR = MAX(H - L, |H - C|, |L - C|)
其中:
TR 为真实范围
H 为当前时期的最高价
L 为当前时期的最低价
C 为当前时期的收盘价
n 为 ATR 的周期
ATR 衡量市场价格的波动性,ATR 值越大,市场波动性越大。
成交量指标
1. 成交量加权平均线 (VWAP)
VWAP = (Σ(V P)) / (ΣV)
其中:
V 为成交量
P 为成交价
VWAP 考虑了成交量和价格,可以更准确地反映市场平均成本。
2. 负乖离量 (OBV)
OBV = OBV(n-1) + (V (C - C(n-1)))
其中:
OBV(n-1) 为前一期的负乖离量
V 为当前时期的成交量
C 为当前时期的收盘价
C(n-1) 为前一期的收盘价
OBV 衡量市场中多头和空头的资金流向,当 OBV 上升时,表明多头资金流入;当 OBV 下降时,表明空头资金流入。
3. 累积/分布线 (A/D)
A/D = A/D(n-1) + (V (C - C(n-1)))
其中:
A/D(n-1) 为前一期的累积/分布线
V 为当前时期的成交量
C 为当前时期的收盘价
C(n-1) 为前一期的收盘价
A/D 衡量市场中多头和空头的资金流向,当 A/D 上升时,表明多头资金流入;当 A/D 下降时,表明空头资金流入。
期货走势技术指标公式是分析市场走势的有力工具。通过理解和应用这些公式,投资者可以识别趋势、判断买卖时机,提高交易的成功率。需要注意的是,技术指标并非万能,它们只能提供辅助信息,投资者在使用时应结合基本面分析和风险管理策略,以做出更全面的投资决策。
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