DMI
定向移动指数(DMI)是由 J. Welles Wilder 开发的指标,用于测量趋势的强度和方向。它由三个主要组件组成:
- +DI(正向定向指数):衡量价格上涨的强度。
- -DI(负向定向指数):衡量价格下跌的强度。
- ADX(平均定向指数):衡量趋势的强度,无论方向如何。
DMI 的应用
DMI 可用于以下目的:
- 判断趋势方向:+DI > -DI 表明上行趋势,反之亦然。
- 测量趋势强度:ADX 值越高,趋势越强。
- 识别趋势反转:+DI 和 -DI 在趋势中交叉时,可能预示着趋势反转。
DMI 的解读
+DI 和 -DI
- 如果 +DI > -DI:市场处于上行趋势。
- 如果 +DI < -DI:市场处于下行趋势。
- 如果 +DI = -DI:市场处于无趋势状态。
ADX
- ADX > 25:强趋势
- ADX 15-25:中等趋势
- ADX < 15:弱趋势
DMI 交易策略
顺势交易策略
- 在上行趋势中,当 +DI > -DI 且 ADX > 25 时,买入。
- 在下行趋势中,当 +DI < -DI 且 ADX > 25 时,卖出。
趋势反转交易策略
- 当 +DI 和 -DI 在趋势中交叉时,买入或卖出,具体取决于交叉后的价格方向。
保护止损
- 在顺势交易中,将止损设在趋势线或前一个高点/低点以下/以上。
- 在趋势反转交易中,将止损设在反转信号相反方向的近期高点/低点以下/以上。
注意事项
- DMI 是一种滞后指标,这意味着它基于历史数据,因此可能无法实时捕捉趋势变化。
- DMI 在波动较大的市场中可能产生虚假信号。
- 结合其他技术指标,如移动均线或相对强弱指数(RSI),可以提高 DMI 的准确性。
实例
在以下图表中,DMI 指标显示了一次上行趋势的反转。
[DMI 指标图表]
- 在趋势期间,+DI(绿色线)高于 -DI(红色线),ADX(蓝色线)高于 25,表明强劲的上行趋势。
- 当 -DI 穿过 +DI 时,这是一个趋势反转信号。
- 随后,ADX 降至 25 以下,表明趋势正在减弱。
交易策略:
- 当 -DI 穿过 +DI 时,卖出。
- 在趋势反转信号后,将止损设在近期高点上方。