期货交易中,精准的指标是成功的关键。将介绍五个对期货交易者至关重要的期货专用指标公式,帮助交易者分析市场趋势,把握交易机会。
1. 布林带(Bollinger Bands)
公式:布林带上轨 = 移动平均线 + 2 × 标准差
布林带下轨 = 移动平均线 - 2 × 标准差
作用:布林带由三条线组成:移动平均线、上轨和下轨。上轨和下轨是基于移动平均线的标准差计算得出的。当价格处于上轨之上或下轨之下时,表明市场处于超买或超卖状态。
2. 相对强度指数(RSI)
公式:
RSI = 100 - 100 ÷ (1 + RS)
RS = 平均上涨幅度 / 平均下跌幅度
作用:RSI衡量价格变动的强度,范围从 0 到 100。当 RSI 超过 70 时,表明市场处于超买状态,可能出现回落。当 RSI低于 30 时,表明市场处于超卖状态,可能出现反弹。
3. 移动平均线收敛发散(MACD)
公式:
MACD = 12 日 EMA - 26 日 EMA
信号线 = 9 日 EMA(MACD)
作用:MACD 由两条线组成:MACD 和信号线。MACD 的正负值反映了市场趋势的强弱。信号线代表 MACD 的移动平均值,用于识别趋势变化。
4. 成交量加权移动平均线(VWAP)
公式:
VWAP = 期间内每个交易的成交量 × 价格 / 期间内总成交量
作用:VWAP 考虑了价格和成交量的因素,可以反映真实的价格水平。当价格突破 VWAP 时,表明趋势发生变化。
5. 平均真实范围(ATR)
公式:
ATR = (今日最高价 - 今日最低价)× 0.7 + 昨日 ATR × 0.3
作用:ATR 衡量市场的波动幅度,有助于交易者设置止损和目标价位。较高的 ATR 值表明市场波动较大,适合趋势交易。
实例应用
示例 1:
当布林带收窄,价格接近上轨时,可能是买入信号。
当 RSI 超过 70 时,可能是卖出信号。
示例 2:
当 MACD 交叉信号线向上,表明趋势转为上涨。
当信号线交叉 MACD 向下,表明趋势转为下跌。
示例 3:
当价格突破 VWAP,成交量增加,可能是趋势变化的信号。
示例 4:
当 ATR 值较高时,适合使用止损单保护利润。
当 ATR 值较低时,可以扩大止损范围,给价格更大的波动空间。
注意事项
精准的期货交易指标是期货交易者不可或缺的工具。通过掌握这些指标公式和它们的应用,交易者可以更全面地分析市场,把握交易机会,提高交易盈利能力。
银行期货是金融衍生品的一种,是未来某个特定时间以特定价格买卖特定数量金融工具的合约。银行期货价格走势分析是预测未来银 ...
期货晚盘交易时间期货晚盘交易时间为北京时间晚上9点至凌晨2点。晚间交易特点成交量小:晚间交易期间,交易量相对较小,市场 ...
东明县商品期货交易所招标信息东明县商品期货交易所是经中国证监会批准设立的全国性商品期货交易所,主要从事商品期货合约的 ...
导言戴南螺纹钢期货的推出,标志着钢铁行业发展进程中的一个重大里程碑。作为国内首个螺纹钢期货合约,其开户流程和交易规则 ...
期货套期保值是一种金融风险管理工具,企业通过在期货市场进行交易,对现货市场上的价格波动进行弥补和对冲,以降低或消除现 ...